Nel '34 Milano cominciava a popolarsi di immigrati napoletani o comunque meridionali. D'Anzi animava il Pavillon dorè, suonava di tutto: canzoni proprie e di altri, italiane e straniere, ma alla fine c'era sempre qualche cliente che gli chiedeva "O sole mio". La cosa si ripeteva tutte le sere, e D'Anzi, una notte, decide di dare una risposta a questa gente venuta a Milano, che a Milano ci campava benissimo, ma che invariabilmente pensava al "sole di Napoli". Arrivato a casa si mette al piano e compone parole e musica della canzone che forse lo ha reso più famoso, e che maggiormente rappresenta Milano. Questa è una delle poche canzoni scritte senza la collaborazione di Alfredo Bracchi il suo paroliere preferito.